מעטים יודעים כי בים הכספי ישנם יותר מ- 50 איים בגדלים שונים, שטחו הכולל כ -350 קמ"ש . איים ממוקמים בדרך כלל מהחוף בדלתא וולגה. ידוע גם שהם אינם מיושבים. חלקם יתוארו במאמר.
אשור עדה
זהו אחד מאיי הים הכספי, הנמצא בסמוך לחוף האיראני. הוא ממוקם במפרץ גורגן, 23 קילומטרים מהעיר עצמה. הדרך הישירה לאי היא נמל בנדר-טורקמן. יש לו גם מפעל בו מעובדים פירות ים שונים. יש הרבה חול באשור-עדה, והוא לא כל כך גבוה מעל פני הים. לאחר המאה ה- XIX, כתוצאה משינויים בים הכספי, האי הפך לחצי אי.
על פי מקורות, סיפורו של אשור-עדה מעניין מאוד. על פי כמה דיווחים, במאה ה- XIII נקרא האי אבסקון, וכאן נאלץ המלך החזק ביותר עלא א-דין מוחמד לברוח בגלל הנזק שנגרם בעקבות הכיבוש המונגולי של מרכז אסיה. על פי מקורות אחרים, האי עליו הסתתר הסולטאן נחשב מוסתר מתחת לאדמה, מה שאומר שהוא לא יכול להיות אשור-עדה.
בשנת 1842, רוסיה העבירה את תחנת אסטראבד של המשט הכספי לאי זה, מכיוון שעל פי הסכם טורקמנצ'י, יש לה כל זכות לעשות זאת. כמו כן, הוקמו כאן כמה מבנים: כנסייה, בתים. כתוצאה מכך האי כבר לא היה מיושב כל כך. תצפיות מטאורולוגיות אף אפשרו לקבוע כי הטמפרטורה השנתית הממוצעת באשור עד היא +17.6 מעלות.
בולשוי זיודוסטינסקי
זהו אחד האיים של הים הכספי, השייך לחבל אסטרחאן.
החופים והמקומות עם מים רדודים גדלים בקונדראק - סוג של קנים הנפוץ בדלתא וולגה. במזרח ובמרכז האי הוקמה תעלת השקיה. בבולשוי זיודוסטינסקי מבוצעים דיג כמו דייג ומיצוי שרק (עכברוש מושקי מניתוק מכרסמים).
צ'צ'ניה
זהו אחד האיים הגדולים ביותר של הים הכספי. שייך לעיר מחצ'קאלה (דאגסטן). יש הרבה עופות מים בצ'צ'ניה. במקומות מסוימים הוא גדל בקנים. קו החוף של האי כיום הוא כ -15 ק"מ. היא קיבלה את שמו בזכות ההתנחלות צ'צ'נית, שכבשה בתקופה מסוימת את כל שטח הארץ, ממש עד לקצה הים.
דאש זירה
האי הים הכספי, המהווה חלק מארכיפלג באקו, שייך לאזרבייג'ן. בימי קדם קרא לאי זה וולף (עד 1991). בגלל זיהום נפט, פלורת הדאש-זירי נעדרת כמעט. מעולם החיות ניתן להבחין בין גידול ביתם של חידקים, כלבי ים, וגם מיני מיני ציפורים (למשל, שריקת תה, צחוק).
האי קיבל את שמו המודרני מהמילה ממוצא ערבי "ג'זיר" שמשמעותה "אי".
